数字货币交易中的量化交易是什么？ 如何使用？

数字货币交易中的量化交易是什么？ 如何使用？ 数字资产市场逐渐成熟，以期货、期权为代表的数字资产衍生品市场也达到了相应的规模。 投资者可以建立多种投资策略来对冲市场风险。 欧易常见的交易策略包括四种类型，即：现货网格策略、冰山策略、时间加权策略、套利下单策略。

1. 如何使用现货网格策略？

1、什么是现货网格策略？

现货网格策略是一种在特定价格范围内执行低买高卖的自动化策略。 用户只需设置范围内的最高价和最低价，确定要细分的网格数量，即可开始运行策略。 策略会计算每个小格子的低买高卖价格，自动下单，随着行情的波动不断低买高卖赚取波动收益。

2. 点格适用场景

现货网格的核心是“高抛低吸震荡套利”，所以这种策略比较适合震荡行情和震荡上涨行情，如果行情下跌，会给您带来相应的亏损风险。

现货网格操作步骤 进入欧易PC端或APP后，在“基本交易”页面选择“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角） ，然后下拉选择【Spot.com】网格】。 选中后，有两种创建模式。

智能创建模式下，您只需填写投资金额，系统将根据智能推荐的网格策略参数运行（推荐参数的逻辑为：回测7日行情后，结合智能算法推荐适合近期行情的参数）

手动创建模型需要在交易页面输入参数或使用智能参数，然后确认投资金额并创建网格。

网格的具体参数：

区间最低价：当市场价格低于区间最低价时，策略将不再执行委托操作。 区间最高价：当市场价格高于区间最高价时，策略将不再执行委托操作。 网格数：网格数表示在震荡区间划分的挂单单元格的数量。 例如区间100-400，算术差，格数3，分为3个格子：100-200、200-300、300-400。 输入币种：用户可选择投资交易币种或计价币种，或两者都投资。 Stake Amount：在网格策略中要质押的每种货币的数量。 其中，每种货币的最大可用量等于该货币在交易账户中的最大可转账金额。 算术网格：每相邻两级挂单的价差相等（例如1、2、3、4）。 等比网格：挂单每相邻两层价格的比值相等（例如1、2、4、8）。 止盈价：当币价上涨至该价位时，策略将自动停止并卖出所占用的现货。 止损价：当币价跌至该价位时，策略会自动止损卖出所占用的现货。 创建完成后，您可以在交易页面底部的“策略”中查看和管理网格策略。

2、如何使用冰山策略？

1、什么是冰山策略？

冰山是大单拆分后分批下单的策略。 该策略会根据当前最新的买入/卖出价和用户设置的价格距离计算出委托价格，然后自动下小单挂单交易。 当最后一个订单完全执行或最新价格与当前订单价格明显偏离时，自动重新委托。

2. 冰山策略适用场景

用户在进行大额交易时，为避免对市场造成过大的冲击，需要将大额订单自动拆分为多笔订单。

冰山策略操作步骤 进入欧易PC端或APP后btc期现套利，在【基础交易】页面选择【策略交易模式】（PC端在左上角，APP端在右上角），然后然后选择【冰山攻略】。

(2) 选择后，根据您要执行的操作（买入或卖出）填写挂单价格范围和交易参数，系统会根据您填写的参数自动执行策略。

设定案例

例如，用户想在20,000 USDT以下买入BTC，又不想对行情造成太大影响，增加买入成本。 设置参数如下：

挂单价格距开盘价差：0.1% 挂单限价：20,000USDT 单笔委托数量：2BTC 委托总量：100 BTC

该参数的含义是下单后，系统会自动开始批量委托。 每次委托的委托价格为最新竞价的价格-第一竞价的0.1%，数量为用户输入的单笔订单。 数量（即2）乘以随机比例（即0.5~1），上一个订单完全完成后，将进行新的订单。

当市场最新成交价高于挂单限价（即20,000USDT）时，将暂停挂单，待最新成交价再次低于20,000USDT后恢复挂单。

当市场买价与委托价差超过2个价位时，系统将自动取消委托并重新委托。

当该策略的总交易量等于其总委托数量时，该策略将停止委托并结束操作。

3.如何使用时间加权策略？

1.什么是时间加权策略？

时间加权是大单拆分后的分时单策略。 该策略会根据用户设置的间隔时间触发订单。 委托时，根据当前最新买入/卖出价和用户设置的价格距离计算出委托价格，然后委托小单接单。

时间加权策略适用场景

用户在进行大额交易时，为避免对市场造成过大的冲击，需要将大额订单自动拆分为多笔订单。

时间加权策略操作步骤 进入欧易PC端或APP后，在“基本交易”页面选择“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后选择【时间加权策略】。选择后，根据您要执行的操作（买入或卖出），填写吃单价格范围、批量下单间隔、交易参数，系统会自动执行策略设置case 根据你填写的参数

例如，某用户希望在10500 USDT以下尽快买入BTC合约，同时又不想对行情造成太大影响，增加买入成本。 这时，他设置了一个时间加权的订单：

Taker价格优于下单：1% Taker限价：10,500 USDT 时间间隔：20s 单笔下单数量：500 总下单金额：10,000

下单后，系统会自动开始定时批量委托，假设当前市场情况如下：

根据用户设置的价格区间，最高买入价为当前买入1价10029.99*(1+价格区间1.0%)=10130.29USDT，则所有低于10130.29USDT的卖单总数统计为570+ 1+200+1+1 +1+1=775，再乘以0.5到1之间的任意一个随机数，本次委托的数量=对方下单数量*随机比例（0.5~1）=775*63% =488.25 件。

如果判断小于500张用户设置的单笔下单数量，则此时程序委托的子单：委托价格为10130.29 USDT，数量为488张。 如果taker订单没有完全成交，订单将直接取消，即所有子订单都是IOC订单。

策略会按照用户设定的时间间隔*随机比例（0.5~1）自动连续委托，直至策略总交易量达到客户设定的总委托量。 当程序计算出的下单价格高于用户设置的吃单限价时，程序会自动按照用户设置的吃单限价下单。

当程序计算出的委托数量大于用户设置的单笔数量时，程序会自动按照用户设置的单笔数量*随机比例（0.5~1）进行委托。 当市场最新成交价高于吃单限价（即10,500USDT）时，将暂停委托，待最新成交价再次低于10,500USDT后恢复委托。

当该策略的总交易量等于其总委托数量时，该策略将停止委托并结束操作。

4. 如何使用套利订单功能？

1、什么是套利？

套利一般是指利用对冲或互换的方式，以极低的风险赚取不同市场之间的利率差。 常见的套利交易方式有资金费率套利、期货现货套利、期货与期货套利等。

(1) 资金费率套利：在现货和永续合约中，同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相同的交易，目的是赚取永续合约交易中的资金费率收益。 详情请见：《简单3步享500%年化收益-资金手续费套利策略》

(2)期现套利：当同种货币的交割合约与现货价差较大时，通过低价买入，高价卖出，当两者价差缩小时, 平仓, 差价可减去部分盈利。 详见：《资产组合套利150%年化收益-期货与现货套利策略》

(3) 周期套利：通过买卖同种货币的不同交割日合约btc期现套利，利用价差变动进行套利。 但期货与期货之间的价差不一定回归0，因此风险略大于期货与现货套利。 详见：《合约价差高达6000U如何套利？》 - 跨期套利策略"

2、欧易的套利下单策略是什么？

在套利交易中，套利用户需要实时观察两个市场并同时下单，两个订单需要尽可能同时执行，避免滑点。 因此，欧易提供此策略工具，以协助用户在套利时提高效率和交易准确性。

3. 如何使用套利订单策略？ （以Web端为例）

进入欧易PC端或APP后，在【基本交易】页面（PC端在左上角，APP端在右上角）选择【策略交易模式】，然后选择【套利下单】 .

（一）欧易套利下单工具模块划分：

主要分为4个区域：上方是套利组合的信息区，下方，左边是订单区，中间是让分区，右边是K线图区

（2）实际套利时，用户可根据平台计算出的套利订单信息，选择合适的套利组合

(3) 选择后，将套利组合的两个标的带入相应的下单区，并选择相应的套利方向。

用户可根据市场实际价格情况，选择限价、市价或交易对手价委托两腿委托。 然后填写数量或金额下单。

辅助功能：

一种。 标记旁边的切换按钮可以帮助切换左右腿在订单区、深度区和图表区的位置。

b. 输入价格时，价格区中间的价格率工具会帮助计算两个价格的点差率，帮助用户感知交易的价差，即套利成本。 用户还可以输入左腿的价格和点差，反向计算右腿的价格。

C。 您可以勾选“相同数量”或“相同数量”以使未输入边和输入边的数量/金额相等。

d. 可以勾选“一条腿全部卖出，另一条腿走市价”，保证一条腿卖出后，另一条腿能及时卖出，避免滑点。

5个价格说明：

一种。 限价、市价、交易对手价的逻辑与人工交易相同。 限价是用户输入的价格，市场价是当前市场快速交易的合理价格，交易对手价是订单买方或卖方对交易对手的买入价或卖出价。

b. 定价过高：

买入：委托价=首买价+taker范围*最小报价单位，taker范围由用户设定

卖出：委托价=首次卖出价-taker范围*最小报价单位

C。 排队价格：

买入：委托价=首买价-挂单范围*最小报价单位，挂单范围由用户设定

卖出：委托价=首卖价+挂单区间*最小报价单位

[自动跟踪]，在设置中可选

如果启用自动订单跟踪，系统将每隔[时间间隔]检查一次订单。 如果在检查过程中订单仍未成交或部分成交，且挂单当前价格与轮候价范围相距甚远，则撤单后将采用最新的轮候价。 委托。

[暂停订单跟踪]，在设置中可选

如果开启暂停追单，当最新计算出的排队价格远离第一挂单价格*的[暂停阈值]时，暂停追单。

(4) 下单成功后，您可以在策略订单列表中查看订单的成交状态，或停止订单。

另外，其中的子订单仍然可以在当前订单或手动交易的历史订单中查看和操作。

(5) 完成上述操作后，开一个对冲套利头寸。 对于利率套利，资金费用将每​​天结算到您的交易账户； 对于现货套利，您需要在两腿市场的价格差距回归时及时平仓获利。 可以参考下面的完成过程。

（六）关于套利交易的结束。 当利率套利中的资金费收入达到预期或失去利润空间时，或当期现货和期货套利回报的价差与产生的利润达到预期时，您可以及时平仓获取套利利润。 也就是说，现有仓位的平仓方向与套利订单开仓时的平仓方向相反。 具体操作同上述开仓流程，请注意控制滑点。 一个完整的套利交易在仓位完全平仓后完成。